Όταν κάποιος πεθαίνει , γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει δισκογραφικά. Ότι υλικό υπάρχει, καλό η κακό βγαίνει στην επιφάνεια. O Roy Orbinson δεν ήταν κάποιος τυχαίος . Μερικά από τα γνωστότερα και διασημότερα ονόματα έχουν βοηθήσει ενεργά στην δημιουργία αυτού του δίσκου. Πριν από τη δημιουργία του Mystery Girl, το τελευταίο άλμπουμ του Roy Orbison ήταν το Laminar Flow του 1979.
Οι ηχογραφήσεις για το Mystery Girl ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1987 στα Ocean Way Studios στο Χόλιγουντ με το κομμάτι "(All I Can Do is) Dream You". Ο Jeff Lynne, ένας άλλος θαυμαστής από καιρό, άρχισε να γράφει τραγούδια με τον Orbinson στο Λος Άντζελες τα Χριστούγεννα του 1987. Το κομμάτι "You Got It" γράφτηκε εκείνη την εποχή και ήταν μια συνεργασία μεταξύ των Lynne, Orbison και Tom Petty. Με τον Lynne ως παραγωγό του, ο Orbinson ηχογράφησε το "You Got It" τον Απρίλιο του 1988 στο γκαράζ στούντιο του Mike Campbell, μέλος του συγκροτήματος ,Τομ Petty and the Heartbreakers.
O Bono των U2 έχει γράψει και κάνει την παραγωγή στο "She's a Mystery to Me".Το θετικό για τον Orbinson είναι ότι διάλεξε τραγούδια ξένων συνθετών που να προσαρμόζονται ακριβώς στο στιλ του και κάτι τέτοιο στην προκειμένη περίπτωση είναι θετικό.
Η ηχογράφηση για το άλμπουμ ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1988. Έχοντας προγραμματίσει ένα πολυάσχολο πρόγραμμα συναυλιών, ο Orbison είπε στον Johnny Cash να συμμετέχει αλλά εκείνη τη στιγμή ότι αντιμετώπιζε πόνους στο στήθος και θα έπρεπε να κάνει κάτι για την υγεία του. Στις 6 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες μετά την παράσταση στο Highland Heights του Οχάιο, ο Orbinson πέθανε από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 52 ετών.